Рожденото ѝ име е Аметист Амелия Кели, но я познаваме като Иги Азалия, защото има куче на име „Иги“ и това става нейният прякор. Тя измисля фамилното име Азалия и пояснява: „Защото това е името на улицата, на което живеят майка ми и семейството ми, звучи много женствено и мислех, че ще балансира Иги, което пък звучи по-мъжествено.“