Подобно на случая с Кирстен Дънст и Джеси Племънс, Макгрегър и Уинстед се запознават на снимачната площадка на „Фарго“. Тогава, през 2016 г., и двамата са женени за други хора. И двамата прекъсват досегашните си бракове, след което се събират.
През юни 2021 г. се ражда първото им дете, а през април 2022 г. двойката сключва брак в интимна обстановка.