Даниел Дей-Луис е известен с това, че напълно се потапя в роля и я прави възможно най-добрата, която може да бъде. По време на снимките за филма „Бандите на Ню Йорк“, Дей-Луис отказа да се преоблече с нормални, топли дрехи, дори когато се разболява от пневмония. Той дори отказва лекарства, докато не се появява лекар, който да му каже, че без тях ще умре.