Откакто актьорът придобива световна популярност в края на 80-те години, заглавията за бурния му личен живот не са излизали от медиите. В началото на кариерата си Деп се жени за гримьорката Лори Ан Елисън, с която бракът му продължава само 2 години.
През следващото десетилетие Деп започва да се среща с други знаменитости, от Уинона Райдър до Кейт Мос. Когато срещал Ванеса Паради, бил готов да се установи отново и се жени за младата френска актриса, с която бяха заедно 14 години. Двойката има две деца (Лили-Роуз Деп сега е един от най-търсените модели в света), но това не ги спасява от раздяла - през 2012 г. обявяват развода си.