Първата му съпруга е Катрин Хикланд, а бракът им продължава почти пет години, от 1984 до 1989 г. Той се жени за втори път през 1989 г. за актрисата Памела Бах. От този брак актьорът има две дъщери. Но съюзът му с Памела също не е вечен. През 2006 г. Дейвид подава молба за развод заради непреодолими различия. След това актьорът решава, че любовта повече няма да му се случи. Но една среща променя всичко.