Кевин Костнър се жени два пъти. Първият му брак е със Синтия Силва и продължава от 1978 до 1994 година. Двамата имат три деца: дъщери Ани и Лили и син Джо. Вторият му брак с Кристин Баумгартнер продължава от 2004 до 2023 година. От този си съюз Костнър има още три деца: двама сина, Кайдън Уайът и Хейс Логън, и една дъщеря на име Грейс.