На 20 март 1959 г. Делон се сгодява за актрисата Роми Шнайдер, с която се запознава, когато си партнират във филма “Кристин” (1958). По време на връзката им той имаше връзка с немската актриса, певица и модел Нико. На 11 август 1962 г. Нико ражда син, Кристиан Аарон "Ари", на който Делон е баща. Детето е отглеждано предимно от родителите на Делон. Нико умира през 1988 г. от катастрофа с велосипед. През декември 1963 г. Шнайдер и Делон решават да развалят годежа.