Уолбърг винаги полага физически усилия за всяка своя роля. Той тренира 5 дни в седмицата с почивка в сряда и събота и обича да прави високоинтензивни интервални тренировки. Актьорът залага също така на растителна диета. Той е ранобуден и обича да започне да тренира в 4 часа сутринта.